基于EMD-LSTM預(yù)測(cè)模型與夏普比率風(fēng)險(xiǎn)回溯的交易策略研究

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摘 要：交易策略是交易者在交易活動(dòng)中為避免風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)一系列規(guī)則和數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)、整合、計(jì)算，進(jìn)而進(jìn)行資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，以獲取最理想收益而綜合采取的策略。文章使用基于時(shí)間序列分析的EMD-LSTM模型來(lái)預(yù)測(cè)交易物價(jià)格，并制訂了基于夏普比率風(fēng)險(xiǎn)回溯的操作策略來(lái)科學(xué)合理地分配資金。在得到預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)后，文章分別對(duì)比了使用基于夏普比率風(fēng)險(xiǎn)回溯的操作策略與持倉(cāng)不動(dòng)兩種情形的收益情況，論證了操作策略的優(yōu)異性與必要性。（剩余5163字）