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基于GARCH族模型的滬深300指數(shù)波動性模擬研究

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摘 要：本文運用GARCH族模型模擬滬深300指數(shù)收益率波動情況，得出結論：滬深300指數(shù)波動性的模擬，從簡潔性出發(fā)應使用GED分布假設下的GARCH（1，1）模型;從精確度出發(fā)，即考慮其非對稱性時應選擇GED分布假設下的EGARCH（1，1）模型。企業(yè)和投資者可借助此模型相機投資;行業(yè)工作者和相關領域學者可參考本文方法展開進一步研究。（剩余4325字）

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