基于注意力機(jī)制的CNN-LSTM模型股價(jià)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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摘 要：為了更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)股價(jià)趨勢(shì)，獲取更高的超額收益，該文將注意力機(jī)制、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（CNN）與長(zhǎng)短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（LSTM）組合，提出了一種基于注意力機(jī)制的CNN-LSTM模型。實(shí)驗(yàn)選取滬深300指數(shù)成分股5分鐘k線數(shù)據(jù)，采取變分編碼器（VAE）進(jìn)行特征工程，通過(guò)對(duì)比引入注意力機(jī)制前后的CNN-LSTM、CNN與LSTM模型構(gòu)建投資組合的超額收益等指標(biāo)，說(shuō)明該文所提出模型的有效性。（剩余5893字）