股票價格技術(shù)分析的數(shù)學原理及超前預測方法

摘 要：傳統(tǒng)技術(shù)分析方法無法在數(shù)學上證明其有效性，使用古老而原始的圖形和指標分析手段來獲取股票價格中的基本波動信息，其分析結(jié)果不僅大大滯后于實際的股票價格變化趨勢，還受隨機噪聲的嚴重干擾，具有很大的不確定性。本文根據(jù)《數(shù)理金融學》的實證研究結(jié)果建立了股票價格數(shù)學模型，從數(shù)學上證明了在微觀尺度上表現(xiàn)出隨機性和不可預測性的股票價格波動，在宏觀尺度上具有總體的確定性和可預測性，并設計出LPD數(shù)字低通差分濾波器，可從股票價格數(shù)據(jù)中分離出相位超前的基本波動微分信號，提前預測基本波動的運動狀態(tài)，以期為股票投資者提供及時有效的科學決策依據(jù)。（剩余6927字）