中國證券期貨

2023年06期

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《中國證券期貨》雜志是經(jīng)國家新聞出版總署批準(zhǔn)，于1993年創(chuàng)辦。是中國唯一同時橫跨證券、期貨兩大領(lǐng)域的全師、律師等職業(yè)中... 展開

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雙月刊

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商業(yè)財(cái)經(jīng)

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基于產(chǎn)業(yè)學(xué)院的期貨專業(yè)應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式研究 摘要：期貨專業(yè)具有鮮明的實(shí)踐型、應(yīng)用型特色，反觀應(yīng)用型本科院校期貨專業(yè)人才培養(yǎng)，存在人才培養(yǎng)與社會需求不對稱、課程體系與行業(yè)實(shí)際相脫節(jié)、校企協(xié)同育人機(jī)制不健全、專業(yè)教師實(shí)踐應(yīng)用能力有待提升等問題?，F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)是推進(jìn)應(yīng)用型人才培養(yǎng)的有效...
學(xué)術(shù)論壇助力專業(yè)發(fā)展的探索與實(shí)踐 摘要：學(xué)術(shù)論壇是實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)交流的重要平臺與載體，是高校培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力的重要環(huán)節(jié)。本文以北京物資學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院近年來舉辦的期貨論壇為例，研究學(xué)術(shù)論壇在專業(yè)建設(shè)過程中的功能及其成效。研究發(fā)現(xiàn)，學(xué)術(shù)論壇搭建了學(xué)術(shù)交流與合作的平臺，通過在論壇中多方...
新時代大宗商品交易人才培養(yǎng)模式構(gòu)建 摘要：近年來，全社會大宗商品交易總額均占到GDP的90%左右，對促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有戰(zhàn)略性的價(jià)值和意義。大宗商品交易是商品貿(mào)易流通領(lǐng)域的重要組成部分，既涉及現(xiàn)貨也涉及期貨，既關(guān)系到企業(yè)發(fā)展也關(guān)系到經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。這決定了從事大宗商品交易的...
基于實(shí)踐能力提升的“證券投資分析”課程教學(xué)模式探索與思考 摘要：本文首先對“證券投資分析”課程原有教學(xué)模式存在的問題進(jìn)行了分析，然后從五個方面闡述了基于實(shí)踐能力提升的“證券投資分析”課程教學(xué)模式探索的主要內(nèi)容，最后思考從形成歷史視角、邏輯思考以及基于常識的投資分析三個方面進(jìn)一步改進(jìn)教學(xué)。關(guān)鍵詞...
Python融入證券期貨課程教學(xué)創(chuàng)新研究 摘要：隨著證券與期貨交易對復(fù)合型、創(chuàng)新型高端人才需求的不斷增加，證券與期貨相關(guān)課程的教學(xué)模式及教學(xué)方法也亟待改進(jìn)與創(chuàng)新。本文以《期貨與證券基本分析》課程為例，闡釋將Python融入證券期貨課程的必要性及可操作性，以期通過證券期貨課程教學(xué)創(chuàng)...

我國生豬期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究 摘要：生豬期貨的上市為管理生豬價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供了新的工具，而風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的前提條件是生豬期貨具備價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。本文利用協(xié)整與向量誤差修正模型、因果關(guān)系檢驗(yàn)、溢出指數(shù)三種方法從長期和短期兩個角度考察了我國生豬期貨是否具備價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。全樣本...
基于市場資金流向分析的商品期貨量化交易策略 摘要：準(zhǔn)確把握商品期貨市場的資金流向規(guī)律是制定交易策略的關(guān)鍵步驟。本文對價(jià)格、持倉量、成交量等指標(biāo)進(jìn)行了研究，結(jié)合資金數(shù)量和資金流向關(guān)系，建立了研究國內(nèi)期貨市場狀態(tài)的兩階段資金流向模型，并結(jié)合自適應(yīng)動態(tài)三次指數(shù)平滑模型對資金流向進(jìn)行了...
白銀最優(yōu)套保模型、套保比率及套保有效性 摘要：文章以上金所白銀延期和上期所白銀主力合約數(shù)據(jù)為研究對象，基于VaR和CVaR最優(yōu)套保模型視角，構(gòu)建了白銀現(xiàn)貨與期貨的GJR Copula-N（t）模型，從靜態(tài)和動態(tài)角度對白銀最優(yōu)套保模型、套保比率及套保有效性進(jìn)行度量和比較。結(jié)果表明...

跳擴(kuò)散模型下具有情緒的期權(quán)定價(jià) 摘要：在跳擴(kuò)散模型下考慮具有股票情緒和期權(quán)情緒的期權(quán)定價(jià)模型。假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)跳躍的到達(dá)服從泊松過程，跳躍的幅度服從正態(tài)過程，且股票情緒和期權(quán)情緒都服從O-U過程。對所構(gòu)建的模型，求得了歐式期權(quán)定價(jià)解析式。利用上證50ETF看漲期權(quán)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)...

保薦代表人項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與IPO抑價(jià) 摘要：保薦代表人作為上市公司與投資者之間的溝通橋梁，在IPO定價(jià)中發(fā)揮著重要作用。選取注冊制下科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板共計(jì)1056個樣本作為研究對象，人工手動收集樣本數(shù)據(jù)并進(jìn)行實(shí)證分析。研究發(fā)現(xiàn)：保薦代表人有無首發(fā)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)會影響IPO抑價(jià)率，且保薦...
碳排放權(quán)交易價(jià)格影響因素的實(shí)證研究 摘要： 2011年以來，碳排放權(quán)交易市場在我國逐步建立，這為我國推進(jìn)二氧化碳節(jié)能減排工作提供了有效途徑。由于我國在這方面的建設(shè)開始得較晚，交易市場現(xiàn)有的體系并不完善，針對碳排放權(quán)交易的相關(guān)政策也存在一定的缺位。為更好地解決現(xiàn)有問題，本文對...