基于市場(chǎng)資金流向分析的商品期貨量化交易策略

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摘 要：準(zhǔn)確把握商品期貨市場(chǎng)的資金流向規(guī)律是制定交易策略的關(guān)鍵步驟。本文對(duì)價(jià)格、持倉(cāng)量、成交量等指標(biāo)進(jìn)行了研究，

結(jié)合資金數(shù)量和資金流向關(guān)系，建立了研究國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)狀態(tài)的兩階段資金流向模型，

并結(jié)合自適應(yīng)動(dòng)態(tài)三次指數(shù)平滑模型對(duì)資金流向進(jìn)行了預(yù)測(cè)。與其他模型相比，兩階段資金流向模型排除了動(dòng)量效應(yīng)的干擾，具有更真實(shí)的持續(xù)性和更高的擬合優(yōu)度。（剩余9594字）