上海銀行間同業(yè)拆借利率的影響因素及其預(yù)測分析

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摘 要：預(yù)測上海銀行間同業(yè)拆借利率（Shibor）趨勢，對于央行調(diào)控貨幣政策和金融機構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品進行風(fēng)險管理具有指導(dǎo)意義。文章基于影響因素初篩結(jié)果，構(gòu)建熵值法模型對Shibor的影響因素進行篩選，剔除掉影響程度較低的影響因素以降低數(shù)據(jù)冗余。為克服傳統(tǒng)BPNN模型收斂速度慢、易陷入局部最優(yōu)解等問題，文章構(gòu)建基于粒子群優(yōu)化的BPNN模型，將篩選后的影響因素輸入至PSO-BPNN模型中以實現(xiàn)對Shibor未來趨勢的預(yù)測。（剩余3821字）