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INE原油期貨國際定價權研究

——基于向量自回歸模型

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摘 要：人民幣原油期貨上市已兩年有余，關于其國際定價影響力的研究尚屬空白。文章采用VAR模型進行實證分析，研究了上海原油期貨、WTI原油期貨以及布倫特原油期貨之間的價格關系，以及這三種期貨產品在國際原油期貨市場中的定價影響力。研究表明，在國際定價權中，WTI原油期貨價格占據主導地位，顯著影響上海原油期貨和布倫特原油期貨。（剩余5083字）

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