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我國金融體系跨部門系統(tǒng)性風險特點

——基于廣義方差分解的雙向溢出網(wǎng)絡

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摘 要： 為了研究我國金融部門間系統(tǒng)性風險溢出的整體分布和動態(tài)變化，文章借助連通度指標來衡量系統(tǒng)性風險溢出，這一指標更加關注整體性，符合系統(tǒng)性風險全面?zhèn)魅镜奶攸c。文章用2007—2019年中國金融部門內共28家上市公司的股價日內波動率，依據(jù)Diebold和Yilmaz（2014）提出的廣義方差法，建立了金融市場間的雙向波動溢出網(wǎng)絡。（剩余9525字）

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