綠色基金視角下風(fēng)險(xiǎn)度量模型的實(shí)證對(duì)比探究

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摘 要：文章以興全綠色投資混合LOF基金2019年1月1日至2019年12月31日的日增長(zhǎng)率為樣本數(shù)據(jù)，研究常用風(fēng)險(xiǎn)度量模型在綠色基金中短期內(nèi)的表現(xiàn)情況。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，極值理論下的POT模型表現(xiàn)較好，其余依次是ES模型、Monte Carlo-VaR模型、Monte Carlo-CVaR模型，為綠色基金的短期風(fēng)險(xiǎn)度量模型的選擇上提供參考依據(jù)。（剩余4601字）