超調(diào)理論視角下貨幣政策對投資價(jià)格影響的傳導(dǎo)效應(yīng)研究

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摘要：

基于中國2001—2021年84組季度數(shù)據(jù)，構(gòu)建投資價(jià)格指數(shù)，建立時(shí)變參數(shù)向量自回歸（Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression，TVP-SV-VAR）模型，實(shí)證考察貨幣政策對股票價(jià)格和投資價(jià)格影響的動(dòng)態(tài)特征。（剩余8186字）