分布魯棒二階隨機占優(yōu)約束優(yōu)化問題的穩(wěn)定性

打開文本圖片集

摘要：

為規(guī)避真實分布的不確定性導(dǎo)致的風(fēng)險，提出分布魯棒二階隨機占優(yōu)約束優(yōu)化問題，矩信息和Wasserstein球相結(jié)合構(gòu)造分布集合，采用離散近似方法處理該問題，并在適當(dāng)?shù)募僭O(shè)條件下，討論近似問題可行集、最優(yōu)值和最優(yōu)解集的收斂性。

關(guān)鍵詞：二階隨機占優(yōu)約束；分布魯棒優(yōu)化；收斂性

中圖分類號：O224

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

二階隨機占優(yōu)是決策論和經(jīng)濟學(xué)中的基本概念，作為一種穩(wěn)健的風(fēng)險度量，理論上可以描述任何不確定的或隨機事件之間的優(yōu)劣，做量化比較。（剩余5245字）