基于混合次分?jǐn)?shù)跳過(guò)程的亞式期權(quán)模糊定價(jià)

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摘要：考慮到金融資產(chǎn)價(jià)格的長(zhǎng)記憶性及跳躍現(xiàn)象， 基于混合次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)和泊松過(guò)程， 建立了幾何亞式期權(quán)定價(jià)模型; 進(jìn)一步考慮金融市場(chǎng)模糊性， 引入模糊理論得到模糊定價(jià)模型. 首先， 得到混合次分?jǐn)?shù)跳過(guò)程Ito ∧公式及其股價(jià)所滿足隨機(jī)微分方程的解析解; 其次， 運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中性原理給出幾何亞式期權(quán)的定（剩余6187字）