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基于債券利率周期四階段模型的“固收+”投資實證研究

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摘 要：文章基于債券利率周期四階段模型，對“固收+”投資策略進(jìn)行實證研究。首先，通過對歷史債券市場數(shù)據(jù)的分析建立了債券利率周期四階段模型，并驗證了其在實際市場中的適用性。其次，利用該模型對不同階段的債券市場特征進(jìn)行深入探討，并探究了這些特征對“固收+”投資組合表現(xiàn)的影響。研究結(jié)果表明，在不同的債券利率周期階段，“固收+”投資策略的表現(xiàn)存在顯著差異，且該模型能夠為投資者提供有效的市場定位和風(fēng)險管理指導(dǎo)。（剩余6770字）

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