RNN在線學(xué)習(xí)框架下CNN-LSTM模型對(duì)黃金期貨價(jià)格的預(yù)測(cè)

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摘  要：黃金是一種特殊的金融商品，具有避險(xiǎn)功能。黃金期貨價(jià)格受多方面因素的影響，一般認(rèn)為黃金期貨價(jià)格變化趨勢(shì)呈現(xiàn)非線性非平穩(wěn)的時(shí)間序列，傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)模型難以對(duì)其進(jìn)行有效的預(yù)測(cè)。文章向傳統(tǒng)在線學(xué)習(xí)算法中加入信息傳遞，提出基于RNN的在線學(xué)習(xí)算法ROA（RNN-based Online Algorithm）；選用芝加哥商品交易所黃金期貨價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，使用CNN-LSTM作為基礎(chǔ)預(yù)測(cè)模型，以MAE、RMSE、R2作為評(píng)價(jià)指標(biāo)，結(jié)果表明在所有評(píng)價(jià)指標(biāo)中ROA的預(yù)測(cè)性能均優(yōu)于傳統(tǒng)在線學(xué)習(xí)算法。（剩余7717字）