基于混頻模型的外商直接投資對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)預(yù)測(cè)研究

打開文本圖片集

摘要：引入外商直接投資（foreign direct investment，F(xiàn)DI）和“三駕馬車”，基于混頻數(shù)據(jù)抽樣模型預(yù)測(cè)中國(guó)季度GDP增長(zhǎng)率，考察新冠疫情背景下FDI對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。研究發(fā)現(xiàn)，單變量混頻模型的均方根誤差（root mean square error，RMSE）小于基準(zhǔn)模型，預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度更高；多元混頻模型引入FDI后，模型的實(shí)時(shí)預(yù)報(bào)RMSE比值為0.13，低于未引入的0.16，預(yù)測(cè)季度GDP增長(zhǎng)率更精準(zhǔn)；基于FDI預(yù)測(cè)的季度GDP增長(zhǎng)率較“三駕馬車”更高，表明FDI促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。（剩余6159字）