隨機(jī)波動(dòng)率跳擴(kuò)散模型的價(jià)差冪期權(quán)定價(jià)研究

摘 要：以價(jià)差冪期權(quán)定價(jià)為研究對(duì)象，運(yùn)用隨機(jī)波動(dòng)率模型和跳擴(kuò)散模型描述市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。首先，基于風(fēng)險(xiǎn)中性概率測(cè)度，構(gòu)建了一個(gè)模型，該模型假設(shè)資產(chǎn)收益率的方差均服從相同的仿射波動(dòng)結(jié)構(gòu)，同時(shí)資產(chǎn)價(jià)格遵循跳擴(kuò)散過(guò)程。隨后，運(yùn)用鞅方法和傅里葉變換技術(shù)，導(dǎo)出了價(jià)差期權(quán)的擬閉型定價(jià)公式。這一方法為期權(quán)定價(jià)提供了一種更加精確且有效的工具。（剩余6445字）