量化分析外部風(fēng)險(xiǎn)對(duì)股票投資的影響

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摘要：文章從突發(fā)性事件新冠疫情入手，研究外部風(fēng)險(xiǎn)對(duì)股票投資的影響，利用多因子分析模型、ARIMA序列模型和殘差序列分析法等方法對(duì)突發(fā)性事件（外部風(fēng)險(xiǎn)）對(duì)股票的影響進(jìn)行了量化分析。文章將突發(fā)事件劃分為三種類(lèi)型先進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)，然后通過(guò)單位根檢驗(yàn)后建立ARIMA模型，進(jìn)而利用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)比較分析。通過(guò)研究分析發(fā)現(xiàn)外部性事件（新冠疫情）對(duì)股票有間接的正向沖擊影響，解釋了股票價(jià)格在疫情期間的波動(dòng)游走現(xiàn)象，并結(jié)合事件進(jìn)行具體分析。（剩余5758字）