基于門限自回歸模型對(duì)人民幣匯率波動(dòng)的研究

打開文本圖片集

摘 要：人民幣匯率的波動(dòng)受多方面因素的影響，為研究人民幣匯率的波動(dòng)情況，進(jìn)一步預(yù)測(cè)人民幣匯率的變化，本文以2011年1月—2023年12月的人民幣兌美元的匯率中間價(jià)的月度數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象，分別建立了求和自回歸滑動(dòng)平均模型和門限自回歸模型，并對(duì)兩種模型的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。結(jié)果表明：人民幣匯率的波動(dòng)具有非線性特征，并且門限自回歸模型比求和自回歸滑動(dòng)平均模型準(zhǔn)確度更高，在未來(lái)幾個(gè)月人民幣兌美元中間價(jià)略有下降，但能夠維持在相對(duì)穩(wěn)定水平，人民幣略有升值。（剩余8246字）