iData交易數(shù)據(jù) 對(duì)銀行廣義利率債托管增量的預(yù)測(cè)及應(yīng)用

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摘要：近年來(lái)，銀行持有銀行間廣義利率債增量數(shù)據(jù)與10年期國(guó)債收益率階段性頂部存在一定的相關(guān)性，但托管數(shù)據(jù)的延遲發(fā)布影響了預(yù)測(cè)方法的應(yīng)用。本文使用中國(guó)外匯交易中心iData的每日二級(jí)市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)，通過(guò)線性回歸的方法，在每月末實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)當(dāng)月銀行對(duì)廣義利率債的增持量，進(jìn)而為識(shí)別10年期國(guó)債收益率階段性頂部提供參考。（剩余4782字）