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摘要:機(jī)構(gòu)行為研究對債券投資交易策略制定及風(fēng)控具有重要意義。本文主要分析了機(jī)構(gòu)投資者在債券市場中的交易行為及其對市場動態(tài)的影響。利用中國外匯交易中心的日頻現(xiàn)券交易數(shù)據(jù),本文首先識別了機(jī)構(gòu)投資者的交易偏好,隨后通過測算交易勝率來評估其市場預(yù)測能力。最后,本文構(gòu)建了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測模型,輸入現(xiàn)券交易數(shù)據(jù),對債券收益率變動進(jìn)行預(yù)測。(剩余7599字)
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機(jī)構(gòu)行為視角下的債券交易領(lǐng)先因子探尋與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)收益率預(yù)測
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