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機構行為視角下的債券交易領先因子探尋與神經(jīng)網(wǎng)絡收益率預測

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摘要：機構行為研究對債券投資交易策略制定及風控具有重要意義。本文主要分析了機構投資者在債券市場中的交易行為及其對市場動態(tài)的影響。利用中國外匯交易中心的日頻現(xiàn)券交易數(shù)據(jù)，本文首先識別了機構投資者的交易偏好，隨后通過測算交易勝率來評估其市場預測能力。最后，本文構建了基于神經(jīng)網(wǎng)絡的預測模型，輸入現(xiàn)券交易數(shù)據(jù)，對債券收益率變動進行預測。（剩余7599字）

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