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地方債相對價值交易策略比較與研究

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摘要：地方債是銀行間債券市場重要的利率債品種之一。本文簡要介紹了地方債市場的特點及相對價值策略的原理，在此基礎上構造了一種基于主成分分析法的相對價值策略，通過分析和回測實驗說明了該策略的優(yōu)勢和可行性，最后對地方債相對價值策略的應用進行思考和展望。

關鍵詞：地方債 相對價值 量化分析 主成分分析

地方債市場背景介紹

地方政府債券（以下簡稱“地方債”）是銀行間債券市場重要的利率債品種之一，其相較國債有三個顯著特點。（剩余6318字）

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