量化投資在商品期貨市場(chǎng)中的策略優(yōu)化研究

摘要：本文通過(guò)收集和處理RESSET與CSMAR數(shù)據(jù)庫(kù)的滬深300期貨及指數(shù)數(shù)據(jù)，建立了線性回歸模型，并進(jìn)行了模型驗(yàn)證和結(jié)果分析。研究發(fā)現(xiàn)，滬深300收盤指數(shù)對(duì)收盤價(jià)有顯著影響?；诖?，進(jìn)一步研究了量化投資在商品期貨市場(chǎng)中的策略優(yōu)化問題，提出了包括多因子選股、風(fēng)格輪動(dòng)選股、趨勢(shì)跟蹤、均值回歸、統(tǒng)計(jì)套利和股指期貨套利等優(yōu)化方法。（剩余4226字）