基于ESG理念的投資組合研究

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【摘 要】 ESG作為一種倡導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展的新興投資理念，與黨的二十大報(bào)告中提出的推動(dòng)綠色發(fā)展、促進(jìn)人與自然和諧共生的目標(biāo)密切相關(guān)?；诖?，文章以華證ESG評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，將ESG納入投資組合量化模型，在行業(yè)內(nèi)探究ESG對(duì)投資組合的影響。研究表明：首先，ESG強(qiáng)度參數(shù)越大，投資組合ESG價(jià)值越大，投資組合也越集中，且ESG傾斜夏普比率優(yōu)于傳統(tǒng)的夏普比率指標(biāo)。（剩余11575字）