基于機(jī)器學(xué)習(xí)的期貨量化擇時(shí)策略研究

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摘   要：量化擇時(shí)策略是量化投資和量化交易的核心策略，需要考慮到特征因子的含義和資產(chǎn)價(jià)格的漲跌幅度?；诖耍褂肵GBoost、LightGBM等樹類模型提取了分類指標(biāo)，構(gòu)建了考慮到止盈止損區(qū)間的量化交易模型，并用于滬銅期貨的量化投資交易分析。實(shí)證結(jié)果表明，該方法能有效預(yù)測(cè)資產(chǎn)價(jià)格的漲跌幅度，且使用機(jī)器學(xué)習(xí)可解釋性分析得到的解釋結(jié)果具有解釋能力，符合實(shí)際情況。（剩余3995字）