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美元周期對滬深股市羊群效應的影響研究

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摘 要：羊群效應對金融市場的穩(wěn)定、有效、規(guī)范運行有著重要影響。文章運用CSAD方法構建偏離度指標，利用2009—2023年的滬深300指數(shù)成分股進行了實證檢驗發(fā)現(xiàn)：在普通CASD模型下滬深300成分股總體上羊群效應并不顯著，而在美元周期下，股票市場處于上漲階段時，出現(xiàn)顯著的羊群效應；分時間段檢驗時發(fā)現(xiàn)，在股票大波動時間段內，美元強周期對股票羊群效應的影響更為顯著，且相較于股票上漲階段，下跌階段羊群效應更明顯，美元強周期存在顯著的調節(jié)效應。（剩余7481字）

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