基于機(jī)器學(xué)習(xí)的多技術(shù)指標(biāo)量化擇時研究

摘要：文章參考當(dāng)前流行的量化擇時模型，基于多種機(jī)器學(xué)習(xí)方法，對技術(shù)分析中常用的多技術(shù)指標(biāo)建模，用于研究證券價格波動與多種技術(shù)指標(biāo)之間的關(guān)系，以此作為量化擇時信號用于量化交易。研究結(jié)果表明：機(jī)器學(xué)習(xí)擇時模型的預(yù)測精度和回溯精度差異不大；在模擬交易中，相較于買入并長期持有的情況，文章兩種量化擇時模型在實(shí)盤交易中均取得較高收益率；特別是在證券價格波動較大時能取得更好的交易收益。（剩余5718字）