基于GARCH類(lèi)模型和極值理論的理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析

摘要：風(fēng)險(xiǎn)分析是理財(cái)產(chǎn)品管理和運(yùn)營(yíng)的重要依據(jù)。本文依據(jù)廣義自回歸條件異方差（GARCH）類(lèi)模型和極值理論，利用理財(cái)產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)值進(jìn)行估計(jì)。實(shí)證結(jié)果驗(yàn)證了模型在實(shí)際應(yīng)用中的可行性和有效性，說(shuō)明該方法適用于理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)分析。

關(guān)鍵詞：理財(cái)產(chǎn)品 風(fēng)險(xiǎn) GARCH類(lèi)模型 極值理論

2022年末理財(cái)產(chǎn)品凈值出現(xiàn)大幅回撤，引發(fā)市場(chǎng)參與者對(duì)理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與防范的廣泛關(guān)注。（剩余4009字）