上海原油期貨與國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨的動態(tài)相關(guān)性及溢出效應(yīng)研究

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摘要：本文選取2018年3月27日至2023年12月29日上海原油期貨與國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場黃大豆1號、黃大豆2號、玉米、棉花期貨的日收盤價數(shù)據(jù)，利用DCC-GARCH模型刻畫了上海原油期貨與國內(nèi)四種農(nóng)產(chǎn)品期貨的動態(tài)相關(guān)性。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建TVP-VAR-DY模型從靜態(tài)和動態(tài)兩個方面測度了上海原油期貨與國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨的溢出效應(yīng)。（剩余19904字）