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違約風(fēng)險傳染對中資美元債發(fā)行定價的影響

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摘  要：在中資美元債市場違約風(fēng)險持續(xù)暴露的背景下，以2010—2022年的中資美元債為研究樣本，考察同行業(yè)違約情況對中資美元債發(fā)行利差的影響。結(jié)果顯示，債券發(fā)行前一年同行業(yè)每發(fā)生一次違約，則中資美元債發(fā)行利差會上升約4個BP；違約未償金額每上升1億美元，則中資美元債發(fā)行利差會上升約1個BP。（剩余18804字）

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