基于偏微分方程算法的期權(quán)定價方法研究

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摘 要：在現(xiàn)代金融理論研究領(lǐng)域，金融衍生產(chǎn)品定價問題的核心內(nèi)容是期權(quán)定價問題。隨著期權(quán)種類的增加和模型的擴(kuò)展，研究期權(quán)定價方法尤為重要。對于不存在解析解的期權(quán)定價問題，采用偏微分模型方程的精準(zhǔn)求解就成為解決該問題的關(guān)鍵一環(huán)。因此，本研究結(jié)合其他領(lǐng)域如流體力學(xué)中的數(shù)值求解方法，發(fā)展了一種基于間斷有限元（DGM）的偏微分方程求解算法，并結(jié)合不同算例對算法進(jìn)行了驗(yàn)證和分析，該算法的精準(zhǔn)求解為期權(quán)的成功定價奠定了良好的基礎(chǔ)。（剩余5229字）