中國經(jīng)濟(jì)不確定性對國際原油價格的時變效應(yīng)分析

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摘 要：不確定性與原油價格之間一直存在著復(fù)雜的關(guān)系，而學(xué)術(shù)界對經(jīng)濟(jì)不確定性對原油市場的影響尚未達(dá)成一致。本文在動態(tài)結(jié)構(gòu)變化下基于混頻動態(tài)因子模型構(gòu)建中國經(jīng)濟(jì)不確定性（EU）代理指標(biāo)，構(gòu)建時變參數(shù)隨機(jī)波動向量自回歸（TVP-SV-VAR）模型，旨在研究中國經(jīng)濟(jì)不確定性對三個國際原油定價基準(zhǔn)西得克薩斯中質(zhì)原油、布倫特原油以及迪拜原油價格波動的時變影響。（剩余14061字）