基于中國股指開盤價差與缺口的統(tǒng)計分析和實證研究

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摘 要：本文采用統(tǒng)計分析、假設(shè)檢驗和回歸模型，基于歷史數(shù)據(jù)深入探討了中國股市指數(shù)中的開盤價差率和缺口現(xiàn)象的特征和相關(guān)假說，并驗證了13個相關(guān)假說。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)，價格缺口的方向性和開盤價差率的變動幅度與市場的某些關(guān)鍵特性存在顯著的相關(guān)性，缺口現(xiàn)象對當(dāng)日成交量和成交額變化率也存在顯著影響。此外，通過選股回測驗證了開盤價差率作為選股因子的有效性。（剩余16527字）