黃金期貨與白銀期貨的動(dòng)態(tài)相關(guān)性研究

——基于GJR-MRS-SJC-Copula模型的分析

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作者簡(jiǎn)介：趙海濤（通訊作者），經(jīng)濟(jì)師，研究方向?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)與金融分析、套期保值；曾樹(shù)峰，高級(jí)會(huì)計(jì)師，研究方向?yàn)樘灼诒Ｖ岛怂慵疤灼跁?huì)計(jì)；吳含英，經(jīng)濟(jì)師，研究方向?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)與金融分析、套期保值及金融風(fēng)險(xiǎn)；孟令捷，經(jīng)濟(jì)師，研究方向?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)與金融分析、金融風(fēng)險(xiǎn)管理；任瑞，會(huì)計(jì)師，研究方向?yàn)樘灼诒Ｖ岛怂慵疤灼跁?huì)計(jì)。（剩余14556字）