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基于隱馬爾可夫模型的黃金期貨價格趨勢研究

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摘 要：本文基于隱馬爾可夫模型（HMM）探究黃金期貨價格的變動趨勢，通過麻雀搜索算法（SSA）對HMM模型初始狀態(tài)的概率分布進(jìn)行優(yōu)化，解決HMM模型容易陷入局部最優(yōu)的缺陷，得到了改進(jìn)的模型（SSA-HMM）。文章通過實(shí)際應(yīng)用比較證明了SSA-HMM在黃金期貨價格趨勢預(yù)測中是有效的，同時深入探究HMM模型隱狀態(tài)與實(shí)際問題之間的聯(lián)系，論證了結(jié)合期貨價格波動的驅(qū)動因素對隱馬爾科夫模型的隱狀態(tài)進(jìn)行描述是更加合理的。（剩余6901字）

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