基于MARS的銀行信用風(fēng)險壓力測試實證研究

——以招商銀行為例

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摘 要：壓力測試是商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的一種常用手段，在進行壓力測試時，對測試方法的選擇是一個不容忽視的問題，就測試方法的選擇來說，目前銀行所使用的方法有其各自的優(yōu)缺點。本文對壓力測試方法進行分析，并將多元自適應(yīng)回歸樣條（MARS）方法引入該研究中，在通過實證分析后，最終發(fā)現(xiàn)在使用MARS方法進行商業(yè)銀行信用風(fēng)險壓力測試時，該方法表現(xiàn)優(yōu)越，尤其是其樣條函數(shù)模型對于現(xiàn)象的解釋能力強于一般的線性回歸模型。（剩余4395字）