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國債期限利差的歷史周期分析

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摘要:自2002年以來,10年期與1年期國債月利差經(jīng)歷近10個歷史周期的變化。從日利差來看,第二階段(2011年9月至2023年7月)相對第一階段(2002年1月至2011年8月)的各歷史分位數(shù)均大幅收窄,主要原因是:第二階段資金利率中樞較第一階段明顯抬升,國債短期品種供給增速明顯超過長期品種。從長期來看,期限利差會回歸均值。(剩余3414字)

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