流動性視角下中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的測度

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摘 要：基于2011—2019年中國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，結(jié)合Bootstrap法，使用流動性剩余指標(biāo)估計商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險，利用風(fēng)險貢獻(xiàn)度指標(biāo)計算商業(yè)銀行的系統(tǒng)重要性。研究表明：樣本中的絕大多數(shù)銀行2016年、2017年的相對流動性剩余高于其9年間的均值，其余年份基本低于均值，說明在2015年股市危機后，寬松的經(jīng)濟政策降低了銀行的流動性風(fēng)險。（剩余8492字）