資產(chǎn)價格、宏觀杠桿率對系統(tǒng)性金融風險的影響

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摘要：資產(chǎn)價格大幅波動和宏觀杠桿率攀升易引發(fā)系統(tǒng)性金融風險，防范系統(tǒng)性金融風險的發(fā)生，維持金融體系穩(wěn)定是我國經(jīng)濟工作的重點。本文選取2007年第一季度至2022年第二季度的數(shù)據(jù)，運用主成分分析法構建系統(tǒng)性金融風險指數(shù)，進一步采用TVP-SV-VAR模型探討資產(chǎn)價格、宏觀杠桿率在不同時期下對系統(tǒng)性金融風險的動態(tài)影響。（剩余14450字）