基于動態(tài)CRITIC賦權(quán)的中國金融壓力指數(shù)構(gòu)建與金融風(fēng)險識別

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摘要：合理測度和準(zhǔn)確識別金融市場風(fēng)險，對于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、有效防范金融風(fēng)險意義重大。依據(jù)中國金融市場特征，本文采用動態(tài)CRITIC法計算權(quán)重并建立金融壓力指數(shù)測度模型，通過非參數(shù)統(tǒng)計核密度法和B-N數(shù)據(jù)分解法對金融壓力指數(shù)的分布和金融風(fēng)險狀態(tài)進(jìn)行估計與識別，采用馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型檢驗高低風(fēng)險轉(zhuǎn)換概率，并與基于確定項進(jìn)行識別的結(jié)果進(jìn)行對比分析。（剩余21518字）